Bornholm, oft als "Sonneninsel" Dänemarks bezeichnet, hat eine bewegte Geschichte, die sich auch in Gudhjem zeigt. Die Insel war aufgrund ihrer strategischen Lage in der Ostsee über Jahrhunderte hinweg ein Zankapfel zwischen Dänemark, Schweden und der Hanse. Diese Zeiten haben Spuren in Form von Festungen, wie der Hammershus Ruine im Norden, und Rundkirchen hinterlassen, die als Gotteshäuser und Wehranlagen dienten.
Gudhjem selbst entwickelte sich aus einem kleinen Fischerdorf zu einem wichtigen Handelsplatz und später zu einem beliebten Künstlerort. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert zog die Lichtstimmung und die raue Schönheit der Insel viele Maler an, die die "Bornholmer Malerschule" begründeten. Künstler wie Oluf Høst, dessen Museum in Gudhjem zu finden ist, prägten das künstlerische Erbe der Insel und trugen dazu bei, Bornholm als Inspirationsquelle zu etablieren.
Die Kultur Gudhjems ist vom Meer und der Fischerei geprägt. Die alten Fischerhäuser, die sich an die steilen Hänge schmiegen, und die traditionellen Räuchereien erzählen von einer Zeit, in der das Leben vom Fang abhing. Heute bewahrt Gudhjem seine Traditionen und ist zugleich ein Zentrum für Kunsthandwerk und Tourismus, das Besucher anspricht.